Stock Opções Banco De Dados

Um banco de dados tem duas tabelas uma para ações ações e uma para opções Estas são tabela separada porque eles têm informações diferentes Por exemplo, a tabela de ações tem uma coluna de símbolo ticker e uma coluna de troca primária a tabela de opções tem uma coluna de símbolo ticker, um Coluna FK apontando para a tabela de ações, uma coluna de preço de exercício, uma coluna de data de expiração e uma coluna de chamada de direito Eu acho que é uma boa idéia separá-los em duas tabelas, embora isso está aberto para debate. Eu preciso armazenar negócios Ou ordens, ou transações no banco de dados Um comércio único é como comprar 100 ações da IBM em 200 em 2012-04-14 Um comércio pode envolver um patrimônio ou uma opção Deve os negócios ser armazenados como uma tabela, com uma coluna que especifica se O comércio envolve um estoque ou uma opção e outra coluna que é um FK que aponta para a tabela de ações ou a tabela de opções Ou deveria haver duas mesas de negociação, uma para negociações envolvendo ações e uma para negociações envolvendo opções. Mais tarde, Também vou Uma posição simples seria composta por dois negócios, como comprar 100 ações da IBM hoje e vender 100 ações da IBM amanhã. No entanto, também poderia ser mais complexo, envolvendo tanto opções quanto ações uma chamada coberta, para Exemplo Parece que se eu faço duas tabelas para comércios, então eu enfrento a mesma dificuldade de projetar a tabela de posições que eu iria se eu implementado uma tabela de negociação único que eu precisaria de uma chave estrangeira que aponta para a tabela de negociação de ações ou a opção negocia Isso me faz sentir como deveria haver uma única tabela de instrumentos, que contém tanto estoques quanto opções. No entanto, as informações necessárias para as ações é tão diferente do que as opções de ver primeiro parágrafo, que isso também se sente errado Uma linha contendo um estoque teria tudo As colunas específicas da opção null. How deve eu projetar este database. asked abril 25 12 em 2 51.Análise histórica de Opções e Equity Data. January 2004 para apresentar EU estoques, índices, ETFs e ações corporativas. Características V Isit Dados de Mercado Express. Use Livevol s extensa oferta de dados para backtesting e criação de algoritmos blackbox Se é de preços, nível II discrepâncias de câmbio, os gregos, multi-leg estratégias, taxa de juros ou arbs preço Livevol Data Services pode fornecer qualquer e toda a informação Para suportar seu mecanismo de decisão do backtesting à produção. Opção de 1 minuto e intervalos conservados em estoque abertos, altos, baixos, próximos, do volume, do lance, pedem, calculations. Calculations Volatilidade implícita, grego, e cálculos do índice IV para cada intervalo. Vendas Cada estoque e opção de comércio de janeiro de 2004 para now. Accessible Armazenado em arquivos de texto com valores separados por vírgula, os campos configurados para carga em massa imediata em padrão databasesplete Além dos dados comerciais e cotação, Livevol oferece ganhos, dividendos, E curva de rendimento que suporta dados. Cada dia Livevol produz 10 arquivos que capturam dados de opções para cada subjacente subjacente e 3 arquivos com dados de equidade para todos Símbolos subjacentes Dados de ação corporativa são fornecidos em arquivos unificados com dados para todas as cotações base. Option, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente Pedir, x de exchange. Option Cálculos. Time, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente Oferta, Subjacente Pedir, Subjacente Subjacente Preço, Volatilidade implícita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, Root, Expiration, Strike, OptionType, ID de troca, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, CancelatedTradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid , UnderlyingAsk, x de exchange. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV8, ExpirationIV9, ExpirationIV10 , ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Open, High, Low, Close, TradeVolume, VWAP, BestBid, BestAsk. Trades e Cotações TAQ. Livevol também oferece A história completa gravada de equidade e opções tick dados incluindo uma API para simular a reprodução em tempo real Pedir a equipe Livevol para information. Calculation Methodology. Livevol adicional aplica uma metodologia de cálculo unificado tanto em conjuntos de dados vivos e históricos para fornecer a máxima coerência entre back - Testes e aplicações em tempo real Custo das taxas de juros dos insumos de carry, os dividendos são determinados por um processo de regressão estatística baseado em informações de mercado vivo, que é reavaliado periodicamente Estes insumos asseguram uma avaliação precisa do modelo de opção medido pela divergência de convergência das volatilidades implícitas call e put O custo de transporte projetado de Esses insumos são comparados com aqueles implícitos nas opções de at-the-money a partir de cada expiração de opção Se as taxas diferirem significativamente e os spreads de opção para este vencimento forem suficientemente estreitos as taxas implícitas substituem as entradas padrão Isso garante que os vários dividendos e suposições de taxa No mercado são consistentemente aplicados aos cálculos do modelo de opções. A Livevol calcula os índices de volatilidade historicamente e em tempo real para sete períodos de tempo 30-, 60-, 90-, 120-, 180-, 360- e 720-dias. Os índices de volatilidade de Livevol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas de opções que expiram antes e depois do período de tempo determinado. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias de Livevol, referido como IV30, as volatilidades implícitas de opções que expiram em 15 dias Podem ser combinadas utilizando interpolação linear com opções que expiram em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias está se comportando. O cálculo enfatiza a volatilidade implícita do Opções de e-money Uma variedade de técnicas de ponderação ajudam a garantir que quaisquer spreads incomuns em um determinado par de opções ou outra atividade de mercado incomum não afetem indevidamente o índice Opções dentro de 8 dias após a expiração são excluídas da ponderação.2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas ODD Cópias do ODD estão disponíveis a partir de seu corretor, As informações neste site são fornecidas exclusivamente para fins gerais de educação e informação e, portanto, não devem ser consideradas completas, precisas ou atuais. Muitos Das matérias discutidas estão sujeitas a regras detalhadas, regulamentos e disposições estatutárias que devem ser referidas para detalhes adicionais e estão sujeitas a alterações Que não podem ser refletidas nas informações do site Nenhuma declaração dentro do site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título ou para fornecer conselhos de investimento A inclusão de anúncios não-CBOE no site não deve ser interpretado como um endosso ou um Indicação do valor de qualquer produto, serviço ou website Os Termos e Condições regem a utilização deste website eo uso deste website será considerado aceitação dos Termos e Condições. O site escolhido, Livevol Securities, é um corretor licenciado - dealer Livevol Securities e Livevol são empresas separadas, mas afiliadas Este link da web entre as duas empresas não é uma oferta ou solicitação de negociação de valores mobiliários ou opções, que podem ser especulativos na natureza e envolvem risco. Se você deseja ir para Livevol Securities, Clique em OK Se você não fizer isso, clique em Cancelar. Eu estou tentando usar o Mathematica para criar um banco de dados de opções de ações de tipos Isso é que eu gostaria de escrever uma função que importa a opção ch Ain de um determinado estoque Infelizmente Wolfram ainda tem que colocar opções de ações sobre o servidor de dados associados FinancialData, então eu decidi obter os dados necessários do Yahoo Finance Aqui está a função que escrevi para fazer this. I deve notar que eu tinha que estudar o Estrutura do Yahoo website Finanças núcleo duro para fazer este trabalho Embora seja funcional o problema que tenho é que é simplesmente muito lento Funcionando esta função para um único estoque leva cerca de 30 segundos Vamos supor que existem 1000 ações que têm opções que eu iria Quero adquirir há provavelmente mais de 1000, eu literalmente gostaria de ser capaz de adquirir cada última opção Isso levaria cerca de 8 horas e meia que é apenas muito tempo Então eu estou interessado em como eu posso fazer isso de forma mais eficiente Se eu usei tabela paralela na minha máquina de 8 núcleos poderia esperar que isso só levar cerca de 2 hours. Besides para o código que eu escrevi, vi que o Yahoo tem uma linguagem de consulta YQL que pode ser usado para puxar os dados fora de seus servidores que, em seguida, Serra Que o Mathematica tem banco de dados Link operações SQL Eu não sei muito sobre SQL YQL, mas isso teria sido uma melhor direção para ir Se assim fosse alguém seria capaz de mostrar como vincular Mathematica e YQL e fornecer um exemplo onde YQL é usado em Mathematica Para obter opções de dados. Oh e no caso de alguém estava se perguntando por que estou fazendo isso, é para um modelo de investimento que estou trabalhando on. asked Jul 4 13 at 5 05. Anon obrigado pela sua resposta detalhada A função que você forneceu é muito Útil e significativamente mais rápido do que o meu A única coisa que eu realmente gostei sobre a minha função, porém, é que você don t tem que especificar uma data ou um tipo, ele só agrupa todas as opções existentes que pertencem a um estoque Existe uma maneira que você pode dizer YQL Para dar-lhe tudo para que você don t tem que inserir uma data de validade ou se a opção é uma chamada ou um colocar John Smith Jul 4 13 at 21 33.I m não sei exatamente quais funções de data YQL tem se houver, mas o que você Pode fazer é apenas dar um ano e ele irá selecionar todos opt Íons para esse ano Também você pode usar IN e uma lista de anos Como para o tipo, você pode usar OU eu acho SELECT FROM WHERE símbolo GOOG E expiração 2013 E tipo C OU tipo P No entanto, você não pode omitir qualquer símbolo, expiração ou tipo Eles São todos necessários CE Jul 4 13 at 21 52.I implementado esta função usando YQL. yields uma longa lista com todos os dados de opção para MSFT Mostra melhor aqui como uma tabela. Se você quiser experimentar com YQL você deve usar o console YQL Minha função é otimizada para um estoque, mas você deseja obter dados para vários estoques diferentes A maneira mais rápida de fazer isso não é usar essa função em cada estoque, em vez disso s para reescrever a primeira consulta YQL a maneira como minha segunda consulta é escrita Usando a forma como a minha segunda consulta é escrito, com em você pode adquirir os símbolos de opção de ações para muitas ações de uma só vez Em princípio, o que você quer fazer você deve ser capaz de fazer com apenas duas chamadas duas Import One que adquire todos os símbolos de opção de ações , E um que adquire os dados Desde que a maioria de Seu tempo foi gasto na espera de respostas, isso deve dar-lhe uma incrível velocidade boost. Here s um exemplo de como obter nomes de opções de ações para muitas ações de uma só vez em YQL O console irá dar-lhe o URL que você precisa para use. If Você está se perguntando qual elemento é que na lista getsOptions retorna, você pode consultar a tabela acima onde os elementos estão na ordem certa Para sua conveniência, aqui sa lista com os elementos correspondentes também. Como uma nota final vou acrescentar que YQL É um wrapper para uma API subjacente e pode ser ainda mais rápido para usá-lo diretamente, é descrito aqui para dados de ações Mas não é oficial e eu não consigo encontrar uma referência com os símbolos certos para usar para encontrar dados de opções de ações Sal Mangano Encontra dados de opção de ações desta forma, no entanto, no Coobook Mathematica e parece ter descoberto tudo Mas ele não inclui informações suficientes para fazer o que você quer o link que ele fornece para obter mais informações sobre o Yahoo Finance API está agora broken. answered Ju L 4 13 a 7 18.